توضیحات
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲٫ تشریح و بیان موضوع تحقیق
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق
۱-۴٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
۱-۵٫ اهداف تحقیق
۱-۶٫ سؤالات تحقیق:
۱-۷٫ فرضیههای تحقیق:
۱-۸٫ روش شناسی تحقیق:
۱-۹٫ جامعه و نمونه آماری
۱-۱۰٫ تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق
۱-۱۱٫ محدویت های تحقیق
۱-۱۲٫ ساختار تحقیق
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی
۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی
۲-۳٫ سری های زمانی
۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی
۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی
۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی
۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز
۲-۳-۵٫ روش باکس- جینز
۲-۳-۶٫ تبدیلات
۲-۳-۷٫ پیش بینی
۲-۳-۸٫ انواع واریانس
۲-۳-۹٫ ویژگی های سری های زمانی مالی
۲-۴٫ واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ )
۲-۴-۱٫ فرآیند GARCH(p,q)
۲-۴-۲٫ فرآیند GARCH(1,1)
۲-۴-۳٫ آزمون مدل گارچ
۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ
۲-۵٫ شبیه سازی مونت کارلو
۲-۵-۱٫ تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو
۲-۵-۲٫ اعدادتصادفی
۲-۵-۳٫ تولید کننده های اعداد تصادفی
۲-۵-۴٫ روش های تولید اعداد تصادفی
۲-۵-۵٫ فرآیند شبیه سازی مونت کارلو
۲-۵-۶٫ روش های شبیه سازی مونت کارلو
۲-۵-۷٫ کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو
۲-۵-۸٫ مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲٫ روش گردآوری و تحلیل داده ها
۳-۳٫ قلمرو تحقیق
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری
۳-۵٫ فرضیات تحقیق
۳-۶٫ شیوه انجام تحقیق
۳-۷٫ چگونگی بررسی سری های زمانی
۳-۷-۱٫ ویژگیهای توزیع داده ها
۳-۷-۲٫ معیار ریشه واحد
۳-۷-۳٫ آزمون بررسی اثرات ARCH
۳-۷-۴٫ معیار خودهمبستگی
۳-۸ . مدل GARCH(1,1)
۳-۸-۱٫ مدل سازی
۳-۸-۲٫ خطاهای غیرنرمال
۳-۸-۳ . تخمین میانگین و واریانس شرطی با استفاده از مدل GARCH(1,1)
. ۹-۳شبیه سازی
۳-۹-۱ . حرکت هندسی براونی
۳-۹-۲٫ فرآیند اجرایی شبیه سازی مونت کارلو
۳-۱۰٫ روش های ارزیابی نتایج تحقیق
۳-۱۰-۱٫ معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی
۳-۱۰-۲٫ آزمون دایبولد-ماریانو
فصل چهارم : نتایج
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ روش شناسی و کلیات سری داده ها
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه
۴-۳-۱٫ بررسی آزمون ریشه واحد
۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی
۴-۳-۳ . بررسی آزمون اثرات آرچ
۴-۳-۴٫ بررسی آزمون خودهمبستگی
۴-۴٫ نتایج تجربی
۴-۴-۱ . برآورد پارامترهای مدل گارچ
۴-۴-۲ . اجرای شبیه سازی مونت کارلو
۴-۴-۳ . پیش بینی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ نتیجه گیری
۵-۲٫ پیشنهادات
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.