ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعریف و بیان مسئله‌ی تحقیق

۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

۱-۵- اهداف تحقیق:

۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق:

۱-۸- روش تحقیق:

۱-۸-۱ جامعه آماری

۱-۸-۲ روش و طرح نمونه برداری

۱-۸-۳ ابزار گردآوری داده ها

۱-۸-۴ ابزار تجزیه و تحلیل:

۱-۹- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها:

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- سرمایه‌گذاری

۲-۲-۱ روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار

۲-۲-۲ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:

۲-۳- انواع سرمایه‌گذاری

۲-۴- محیط سرمایه‌گذاری

۲-۵- فرآیند سرمایه‌گذاری

۲-۶- تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مد لها

۲-۶-۱ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

۲-۶-۲ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی

۲-۶-۳ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تعدیلی

۲-۶-۴ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای تجدید نظر شده

۲-۷ اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده

۲-۸ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

۲-۸-۱ عوامل کلان

۲-۸-۲ عوامل خرد

۲-۹ بازده

۲-۹-۱ – سنجش بازده اوراق بهادار

۲-۱۰ ریسک

۲-۱۰-۱ تعریف ریسک

۲-۱۰-۲ تعریف مدیریت ریسک

۲-۱۰-۳ مفهوم ارزش در معرض ریسک

۲-۱۱ طبقه بندی انواع ریسک

۲-۱۱-۱ ریسک سیستماتیک

۲-۱۱-۲ ریسک غیر سیستماتیک

۲-۱۲- اندازه‌گیری ریسک

۲-۱۲-۱ معیارهای اندازه‌گیری ریسک

۲-۱۳- ریسک نامطلوب

۲-۱۳-۱ محاسبه ریسک نامطلوب

۲-۱۴- نظریه مدرن پرتفولیو، نظریه فرامدرن پرتفولیو و ریسک نامطلوب

۲-۱۵- معیارهای ارزیابی عملکرد برحسب ریسک

۲-۱۵-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه فرامدرن

۲-۱۵-۲ مقیاس های ارزیابی عملکرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن

۲-۱۶ مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر

۲-۱۷ مقایسه نسبت شارپ، سورتینو و UPR

۲-۱۸- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲تهیه و تنظیم فرضیه

۳-۳متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها

۳-۳-۱ نرخ بازده سهام

۳-۳-۲ نرخ بازده بازار

۳-۳-۳ بتای سنتی(β)

۳-۴معیارهای ریسک نامطلوب

۳-۴-۱ نیمه واریانس

۳-۴-۲ بتای نامطلوب

۳-۴-۳ گامای نامطلوب:

۳-۵ جمع‌آوری اطلاعات

۳-۵-۱ جامعه آماری

۳-۵-۲ دوره مالی مورد آزمون

۳-۵-۳ انتخاب شرکت‌های نمونه

۳-۶ روش جمع‌آوری و منابع اطلاعات

۳-۷ نحوه انجام آزمون فرضیه‌ها و روش تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تحلیل داده‌های توصیفی

۴-۳- برآورد خط بازار  ورقه بهادار

۴-۳-۱ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای سنتی

۴-۳-۲ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای نامطلوب استرادا

۴-۳-۳ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از گامای استرادا

۴-۳-۴ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از نیمه واریانس استرادا

۴-۳-۵ تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از واریانس بازدهی سهم

۴-۴- آزمون فرضیه‌ها

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم

۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم

 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات

۵-۲-۱ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول:

۵-۲-۲ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم:

۵-۲-۳ نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم:

۵-۳- محدودیت تحقیق

۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

۵-۵- پیشنهاد کاربردی