توضیحات
۱-کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲-مسئله تحقیق
۱-۳-سوالات تحقیق
۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱-۵-اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۶-هدف تحقیق
۱-۷-نو آوری تحقیق
۲-مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱-مقدمه
۲-۲-مطالعات خارجی
۲-۳-مطالعات داخلی
۳-مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱-مقدمه
۳-۲-بررسی رفتار تصادفی بازار سهام
۳-۲-۱-نظریه سبد دارایی
۳-۲-۲-نظریه سبد دارایی تصادفی
۳-۳-چارچوب نظری برآورد تابع توزیع کستینگ
۳-۳-۱-مقدمه
۳-۳-۲-توزیع کولموگروف
۳-۳-۳-استنتاج بیزی
۳-۳-۴-تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر
۳-۴-الگویی برای باز تولید رفتار شاخص قیمت
۳-۴-۱- فروض الگو
۳-۴-۲- سبد دارایی سرمایه گذار
۳-۴-۳-تابع مطلوبیت نمایی
۳-۴-۴- موجودی بهینه
۳-۴-۵- ریسک گریزی
۳-۴-۶- درصد سرمایه گذاری بهینه
۳-۴-۷-محدودیت سرمایه گذاری
۳-۴-۸- نوسانات
۳-۴-۹-تسویه بازار
۳-۴-۱۰-قیمت اولیه مبادله
۳-۴-۱۱-الگوریتمی برای تولید اعداد شبه تصادفی
۳-۴-۱۲-مسیر حرکت قیمت
۴-برآورد نتایج
۴-۱-مقدمه
۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری شاخص های بازار سهام ایران
۴-۲-۱- بررسی مانایی
۴-۲- ۲-خود همبستگی و تابع چگالی طیفی
۴-۲-۳- توزیع بازدهی با دنباله پهن
۴-۳- برآورد تابع توزیع کستینگ
۴-۳-۱- بررسی ویژگیهای تابع توزیع کستینگ
۴-۳-۲-آزمون ثبات مجانبی توزیع
۴-۴-باز تولید دینامیک رفتار شاخص قیمت بازار سهام
۴-۴-۱-بررسی میزان تلاطم
۴-۴-۲- محاسبه مقدار اولیه و تولید کننده اعداد تصادفی
۴-۴-۳-آزمون باز تولید مسیر بلند مدت شاخص قیمت
۴-۴-۴-بررسی تأثیر پارامتر ریسک گریزی
۵-نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
۵-۲-نتایج و پیشنهادات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.