“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

توضیحات

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱)بیان مساله

۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع

۳-۱)هدف تحقیق

۴-۱)پرسش های تحقیق

۵-۱)فرضیه های تحقیق

۶-۱)روش شناسی تحقیق

۷-۱)قلمرو تحقیق

۱-۷-۱)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق

۲-۷-۱)قلمرو زمانی – دوره تحقیق

۳-۷-۱)قلمرو موضوعی

۸-۱)نحوه جمع آوری اطلاعات

۹-۱)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها

۱-۹-۱)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی

۱-۱-۹-۱)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی

۲-۱-۹-۱) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی

۲-۹-۱)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۱-۲-۹-۱)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری

۲-۲-۹-۱) اندازه گیری سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب

۱-۲-۲-۹-۱)اندازه گیری شتاب سود

۲-۲-۲-۹-۱)اندازه گیری شتاب قیمت

۳-۹-۱) اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۱-۳-۹-۱)آزمون فرضیه اول

۲-۳-۹-۱)آزمون فرضیه دوم

۱۰-۱)روش تجزیه و تحلیل داده ها

۱۱-۱)جنبه نوآوری تحقیق

۱۲-۱)ساختار تحقیق

۱۳-۱)خلاصه فصل

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

۱-۲) نظریه بازار کارای سرمایه

۲-۲)اهمیت و ویژگی های بازار کارا

۳-۲)نقد نظریه بازارهای کارا

۴-۲)استثناهای مالی

۱-۴-۲)مدل فاما و فرنچ

۲-۴-۲)اعلامیه های سود

۳-۴-۲)اثر ضریب قیمت به سود

۴-۴-۲)اثر اندازه

۵-۴-۲)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی

۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی

۷-۴-۲)اثر تقویمی

۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت

۹-۴-۲)برگشت بلند مدت

۵-۲)حوزه مالی رفتاری

۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ

۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی

۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر

۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا

۴-۱-۵-۲)ریسک مدل

۲-۵-۲)روانشناسی

۱-۲-۵-۲)تورش های گروه عاطفی

۱-۱-۲-۵-۲)تورش خود کنترلی

۲-۱-۲-۵-۲)تورش خوش بینی

۳-۱-۲-۵-۲)تورش پشیمان گریزی

۴-۱-۲-۵-۲)تورش ضرر و زیان گریزی

۵-۱-۲-۵-۲)تورش بخشش

۶-۱-۲-۵-۲)تورش حفظ وضع موجود

۷-۱-۲-۵-۲)تورش واکنش افراطی به وقایع تصادفی

۲-۲-۵-۲)تورش های گروه شناختی

۱-۲-۲-۵-۲)تورش اطمینان بیش از حد

۲-۲-۲-۵-۲)تورش دسترسی

۳-۲-۲-۵-۲)تورش محافظه کاری

۴-۲-۲-۵-۲)تورش حسابداری ذهنی

۵-۲-۲-۵-۲)تورش پس بینی

۶-۲-۲-۵-۲)تورش ناهماهنگی شناختی

۷-۲-۲-۵-۲)تورش تصدیق و تایید

۸-۲-۲-۵-۲)تورش موفقیت منتسب به خویش

۹-۲-۲-۵-۲)تورش ابهام گریزی

۱۰-۲-۲-۵-۲)تورش تازه گرائی

۱۱-۲-۲-۵-۲)تورش شکل یا چارچوب گرائی

۱۲-۲-۲-۵-۲)تورش نمایندگی

۱۳-۲-۲-۵-۲)تورش تکیه کردن (لنگر انداختن)

۱۴-۲-۲-۵-۲)تورش توهم کنترل

۳-۲-۵-۲)تورش های گروه ترجیحی

۱-۳-۲-۵-۲)تورش توزین غیر خطی احتمالات

۲-۳-۲-۵-۲)تورش ابهام درروند تغییرات ارزش

۳-۳-۲-۵-۲)تورش استفاده از نقطه خرید به عنوان نقطه مرجع

۴-۳-۲-۵-۲)تورش تمایل به دیدگاه کوتاه مدت به جای بلند مدت

۵-۳-۲-۵-۲)تورش تمایل به تکرار ریسک

۶-۳-۲-۵-۲)تورش چارچوب گرایی بسته

۴-۲-۵-۲)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی)

۱-۴-۲-۵-۲)تورش اثر سوء جای گیری (اثر تمایلی)

۲-۴-۲-۵-۲)تورش تعلق خاطر

۳-۴-۲-۵-۲)تورش ترجیحات با خطای محدودیت در زمان

۴-۴-۲-۵-۲)تورش سرمایه گذاری لحظه ای

۵-۴-۲-۵-۲)تورش رفتار جمع گرایی

۶-۴-۲-۵-۲)تورش سفسطه هزینه های واقع شده

۵-۲-۵-۲)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای

۲-۵-۲-۵-۲)تورش توهم (سفسطه قماربازان)

۳-۵-۲-۵-۲)تورش توهم پولی

۳-۵-۲)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری

۶-۲)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار

۱-۶-۲)واکنش بیش از حد

۲-۶-۲)واکنش کمتر از حد

۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی

۱-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی

۲-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی

۸-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۹-۲)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های  معاملاتی

۱۰-۲)مروری بر مطالعات پیشین

۱-۱۰-۲)مطالعه جیگادیش و تیتمن

۲-۱۰-۲)مطالعه چان و همکاران (۱۹۹۶)

۳-۱۰-۲)مطالعه جیانگ و همکاران (۲۰۰۵)

۴-۱۰-۲)مطالعه ژانگ (۲۰۰۶)

۵-۱۰-۲)مطالعه فرآنسیس و همکاران (۲۰۰۷)

۶-۱۰-۲)مطالعه هوآ (۲۰۱۱)

۷-۱۰-۲)مطالعه مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷)

۸-۱۰-۲)مطالعه قالیباف اصل و همکاران (۱۳۸۹)

۱۱-۲)خلاصه فصل

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

۱-۳)روش شناسی تحقیق

۲-۳)قلمرو تحقیق

۱-۲-۳)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق

۲-۲-۳)قلمرو زمانی – دوره تحقیق

۳-۲-۳)قلمرو موضوعی

۳-۳)بیان عملیاتی فرضیه ها

۴-۳)نحوه جمع آوری اطلاعات

۵-۳)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها

۱-۵-۳)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی

۱-۱-۵-۳)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی

۲-۱-۵-۳) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی

۲-۵-۳)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۱-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب سود

۲-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب قیمت

۳-۵-۳)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۱-۳-۵-۳)آزمون فرضیه اول

۲-۳-۵-۳)آزمون فرضیه دوم

۶-۳)روش تجزیه و تحلیل داده ها

۷-۳)خلاصه فصل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

۱-۴)آمار توصیفی داده ها

۲-۴)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی

۱-۲-۴)شاخص KMO و آزمون بارتلت

۲-۲-۴)نتایج نهایی تحلیل عاملی

۳-۴)آزمون نرمال بودن داده ها

۴-۴)آزمون فرضیه اول

۵-۴)آزمون فرضیه دوم

۶-۴)خلاصه فصل

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه

۱-۵)خلاصه تحقیق

۲-۵)نتیجه گیری و تفسیر نتایج

۳-۵)پیشنهادات تحقیق

۴-۵)محدودیت های تحقیق

۵-۵)پیشنهادات جهت تحقیقات آتی