توضیحات
فصل اول: مقدمه
۱-۱) تعریف مساله
۱-۲) حدود و روش پژوهش
۱-۳) فرضیات پژوهش
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) ساختار پژوهش
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱) ادبیات نظری پژوهش
۲-۱-۱) کانال های ممکن انتقال شوک ها
۲-۲) پیشینه تجربی پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) معرفی مدلهای گارچ
۳-۱-۱) ناهمسانی واریانس
۳-۱-۲) مدلهای گارچ تک متغیره
۳-۱-۲-۱) مدل آرچ
۳-۱-۲-۲) اشکالات مدل آرچ
۳-۱-۲-۳) مدل گارچ
۳-۱-۲-۴) مدل گارچ نمایی
۳-۱-۳) مدل های گارچ چندمتغیره
۳-۱-۳-۱)مدل گارچ برداری(VECH)
۳-۱-۳-۲) مدل گارچBEKK
۳-۱-۳-۳) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC)
۳-۱-۳-۴) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC)
۳-۲) تصریح الگو
۳-۲-۱) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان
۳-۲-۲) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری
۳-۲-۳) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری
۳-۲-۴) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه
۳-۲-۵) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK
۳-۲-۶) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH)
۳-۲-۷) آزمون لیونگ باکس
۳-۳) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها
۳-۳-۱) معرفی بورس اوراق بهادارتهران
۳-۳-۱-۱) دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)
۳-۳-۱-۲) دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)
۳-۳-۱-۳) دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
۳-۳-۱-۴) دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
۳-۳-۲) معرفی بازار سرمایه ترکیه
۳-۳-۲-۱) انواع بازارها در بورس استانبول
۳-۳-۲-۱-۱) بازار سهام
۳-۳-۲-۱-۲) بازار بین المللی
۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه
۳-۳-۳) معرفی بازار سهام مالزی
۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی
۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک
۳-۳-۴-۱) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE)
۳-۳-۴-۲) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq)
۳-۳-۵) شاخص های قیمت بازار سهام
۳-۳-۶) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها
۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان
۴-۲) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو
۴-۲-۱) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا
۴-۲-۲) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه
۴-۲-۳) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.